استراتيجية اللجنة الفيدرالية للتجارة في دورة Quantstrat اجتماع اللجنة الفيدرالية المتوقع ساخن آخر ينطلق الأسبوع المقبل، حتى ظننت أنه سيكون في الوقت المناسب لتسليط الضوء على ورقة عمل أقل معروفة، اسهم العوائد خلال دورة مجلس الاحتياطي الفدرالي، من خلال Cieslak، مورس وVissing-يورجنسن (المشروع الحالي يونيو 2014). في النتيجة الرئيسية هي: على مدى السنوات ال 20 الماضية، وبلغ متوسط العائد على الأسهم الزائدة على أذون الخزانة يتبع نمطا مرتين أسبوعيا على مدى دورة اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وقد حصل على قسط الأسهم خلال هذه الفترة من العمر 20 تماما في الأسابيع 0، 2، 4 و 6 في اللجنة الفيدرالية دورة الزمن، مع الأسبوع 0 بدأت قبل المقرر يوم إعلان اللجنة الفيدرالية اليوم. في هذا المنصب، ننظر جيدا إلى إعادة نمط دورة وثم backtest استراتيجية التداول لاختبار المطالبة من أهمية اقتصادية. هدف آخر هو تقييم حزمة R Quantstrat لبناء أنظمة التداول والمحاكاة. على الرغم من أن الكتاب استخدمت 20 عاما من بيانات فائض العائد 1994-2013، استخدم بدلا من ذلك جيدا ETF SP500 (الجاسوس) البيانات من عام 1994 إلى مارس 2015 وتواريخ اللجنة الفيدرالية (من مشاركتي السابقة هنا returnandrisk / 2015/01 / لجنة السوق المفتوحة مواعيد-كامل - history على شبكة الانترنت-scrape. html). كما ليس هناك الكثير من خارج عينة البيانات منذ إصدار ورقة في عام 2014، وأيضا استخدام كافة البيانات للكشف عن نمط، ومن ثم المتابعة للتحقق من أثر تكاليف المعاملات على الأهمية الاقتصادية للواحد FOMC ممكن استراتيجية التداول دورة.