جداول الأداء JSE ALSI أنظمة التداول أيضا تنزيل هذا (بزر الماوس الأيمن فوق انقاذ-ع) - & GT؛ | 3 سنوات الأداء الحي من نماذج توقيت لدينا | هذه هي جداول الأداء الاكتوارية لجميع أنظمة التداول لدينا مؤشر بورصة جوهانسبرج كل سهم. التجارة مع هذه الأنظمة قمت بشراء SATRIX40 أو TOP-40 أي تبادل صندوق المتداولة (ETF). يمكنك أيضا إضافة صلصة تاباسكو للتداول من خلال شراء SATRIX-RESI، TOP40 CFD، ومذكرات TOP40 أو مؤشر SAFEX العقود الآجلة لتضخيم المديونية و / أو الأداء. وتمثل هذه الجداول 15 سنوات من الأداء من يناير 1997 إلى أبريل 2012، والتي من 4-5 سنوات الماضية كانت تعيش مع العملاء الحقيقيين. لننظر فقط في أكثر لمدة 3 سنوات الأداء الحي في الآونة الأخيرة بعض الأنظمة، تحميل "تقرير الأداء لايف" في الوصلة في أعلى هذه الصفحة. مقاييس لقياس الأداء عند قياس أداء استراتيجيات التداول، ونحن ننظر المقاييس التالية: الصفقات = كمية الصفقات المبرمة خلال الفترة انتصارات = كم عدد الصفقات نتج عنه ربح خسائر = كم عدد الصفقات أدى إلى فقدان الفوز٪ = ما هي النسبة المئوية لجميع الصفقات كانت الفائزين متوسط التجارة = متوسط ربح من جميع الصفقات (الفائزين الخاسرين) معا متوسط وين = متوسط حجم الصفقات الفوز متوسط الخسارة = متوسط حجم الصفقات فقدان ماكس الخسارة = الحد الأقصى للخسارة واجه متوسط drawdn = متوسط التخفيض الذروة إلى الحضيض في التجارة ماكس drawdn = الحد الأقصى يتحقق في جميع الصفقات السحب نقطة حتى = نقطة مئوية المتراكمة في الفوز الصفقات نقطة نقطة DN = نسبة خسر في تجارة خاسرة صافي نقطة = نقط نقط أسفل حتى أقل الربح / الخسارة = نقط مقسمة من قبل نقطة بانخفاض 14yr TRI = مجموع العائدات من R1 إعادة استثمارها في كل التجارة خلال الفترة بأكملها معدل النمو السنوي المركب = معدل النمو السنوي المركب الذي تحقق خلال الفترة بأكملها = المكتسبة٪ الى متى نموذج منعك استثمر في بورصة جوهانسبرج الاسترليني = نسبة النمو المركب مقسوما على متوسط السحب (المخاطر / قياس مكافأة) ثلاثي الطاقة = من أداء بورصة جوهانسبرج لنفس مقياس للمخاطر (1 = نفس JSE) أهم البنود نظرنا هي الفوز٪، وdrawdn متوسط، ونسبة الربح / الخسارة، ونسبة الاسترليني والسلطة تري. A عالية وين٪ جيدة لأسباب نفسية. معظم غير المهنيين لا يمكن تحملها الخسائر، خصوصا سلاسل من الخسائر. متوسط السحب هو أيضا أهمية كبيرة التعادل هبوطا تسبب عدم الراحة أثناء التجارة، ومن المرجح أن يؤدي لك إلى قطع تجارة قصيرة في ذعر. ويمكن الاطلاع رسم هبوطا كما تقلب أو خطورة هذه الاستراتيجية. وتظهر نسبة الربح / الخسارة فكم بالحري يتراكم نظام نقاط الفوز من فقدان نقاط - يعتبر أي قيمة أكثر من 4 مقبولة في ذلك الحين كنت يتراجع 4 نقاط على الصفقات فوزك لكل النقطة التي تسلط على تجارة خاسرة. يتم استخدام نسبة الاسترليني من قبل صناديق التحوط لحساب مخاطر العائد المعدل. سوف عائدات مرتفعة مع القناة الهضمية اعتصارا التعادل هبوطا تسفر عن أعداد أقل من عوائد معتدلة مع انخفاض التعادل هبوطا. نسب الجنيه الاسترليني أعلى هي أفضل من أقل منها. أخيرا ثلاثي القوة هي مجموع العائدات من قبل النظام حقق مقسوما متى كان النظام في السوق (٪ المكتسبة)، ثم مضروبا في 100 لمقارنة عوائد مماثلة لشراء المكتسبة بالكامل + عقد استراتيجية JSE. نحن ثم يقسم هذا من العائدات الإجمالية (TRI) من شراء + عقد خلال الفترة نفسها. وهناك عدد من 1 يعني حققت استراتيجية للعودة متطابقة لنفس مخاطر شراء + الانتظار. قيمة 3 تعني حققت استراتيجية 3 مرات شراء + أداء عقد لنفس الخطر. وكلما ارتفعت هذه القيمة في أكثر النظم توقيت خارج ينفذ شراء + عقد. بعض الملاحظات قبل أن نبدأ لماذا 15 سنة؟ لأن هذا هو أبعد مرة أخرى أننا يمكن إعادة بناء البيانات اتساع السوق موثوق للبورصة جوهانسبرج والعديد من النماذج لدينا استخدام اتساع السوق للإشارة الخاصة بهم. تم إنشاء معظم هذه النماذج من 2008 فصاعدا وهذا يعني أنها ضمت 11 عاما من العودة الاختبار. ولذلك فقد كانت السنوات ال 3 الماضية "للخروج من عينة" أو الأداء "العيش" - التحقق من صحة لا بأس به من متانة الإحصائية والنماذج. لأغراض المقارنة، وJSE شراء + كانت استراتيجية الانتظار عودة مجموع (TRI) من 5.45 ونمو سنوي مركب بلغ 12.75٪ خلال فترة التقييم 15 سنة. وهذا يعني استثمرت R1 في النظام مع أرباح إعادة استثمارها في كل صفقة لاحقة، سيكون الآن R5.45 (نمو 444٪ خلال 15 سنوات أو النمو المركب 12.75٪). وكان الحد الأقصى السحب 45٪ تعطي نسبة الاسترليني من 0.28. واضح جدا، واستراتيجية شراء وعقد ليست مثل صناعة خالية من المخاطر أن تصدق. القسم-A. نماذج استثمارية توقيت لدينا نماذج رئيسية في هذه الفئة هي عارضة المركب، منحنى العائد طويلة بوند (LBYC) نموذج توقيت والنقدية / حقوق المساهمين نسبة نموذج توقيت. وهذه هي الدرجة الاستثمارية النماذج التي تبدو في الأسس الاقتصادية والنسب المالية لتحديد فترات مواتية للاستثمار في سوق الأسهم، وفترات غير المواتية لتجنب. فهي أنظمة بطيئة جدا، ويتداول 2-6 مرات في دورة الأعمال، حيث دورات الأعمال يمكن أن تتراوح من 2-5 سنوات في المدة. هذه النماذج تحقيق عادة 4-7 أضعاف أداء + شراء استراتيجية عقد لمخاطر مماثلة. وهناك سمة نموذجية من هذه النماذج عالية جدا معدلات وين٪. وهي كلها تقريبا تجنب الركود والأسواق الهابطة. عارضة البديل 1ST تبيع عندما يذهب للإشارة أدناه -1 والبديل 2ND تبيع عندما يذهب خط المنتصف أقل من 0. NOTE1. لأغراض المقارنة، وJSE شراء كانت استراتيجية الانتظار + لTRI 5.45 ونمو سنوي مركب بلغ 12.75٪ مقارنة بنفس الفترة من يصور أعلاه. وكان الحد الأقصى السحب 45٪ تعطي نسبة الاسترليني 0.28. واضح جدا، واستراتيجية شراء وعقد ليست مثل صناعة خالية من المخاطر أن تصدق. ملاحظة 2. على الرغم من أن هذا اكسسيرسيسي يعود الى 15 عاما حتى نتمكن من مقارنة نماذج استثمارية لجميع أنظمتنا تجارية أخرى، تضع في اعتبارها أن عارضة الأزياء وLBYC التاريخ يعود نحو 35 عاما على JSE ذلك الجدول أعلاه هو مجرد تمثيل المزيد من الأداء الأخير . القسم-B. التردد المنخفض، طويل إلى المتوسط MODELS تجارة هذه هي التردد المنخفض، عالية المخولة (على المدى الطويل) وانخفاض المخولة (على المدى المتوسط) استراتيجيات التداول الميكانيكية التي تتاجر 1-2 مرات في السنة في المتوسط. ونظامين المكتسبة للغاية على اليسار هي في السوق ل70٪ أو أكثر من الوقت وأنظمة 3 على يمين الجدول هي في الأسواق أقل من 50٪ من الوقت. يتم ترقية تسفايغ LazyBoy لعملائنا "مبتدئ" أو التجار عديمي الخبرة لأنه هو النظام الأكثر "نوع" و "الأسهل نفسيا" للتجارة بسبب ارتفاع معدل الفوز فيها، وانخفاض متوسط الخسارة، مقبول متوسط السحب، مكاسب عالية / نسبة الخسارة وأعلى نسبة الاسترليني وتري الطاقة في المجموعة المذكورة أعلاه. السلحفاة-S3 يأتي في المرتبة الثانية جدا. يمكنك أن تقرأ عن التوائم بت أكثر من هنا. القسم-C. التردد المتوسط، على المدى المتوسط والقصير MODELS تجارة هذه هي النماذج المتوسطة التردد التي تتاجر 2-4 مرات في السنة في المتوسط. وHedgeTrader هو لدينا تاجر الأكثر شعبية ونفوذا في هذه الفئة إيصال تري قوة رائدة في فئتها من 8.59 أضعاف الأداء للشراء + عقد مع محترمة جدا 4.06 نسبة الاسترليني. اسعار الفوز عالية من 86٪ ومذهلة نسب الربح / الخسارة من 26: 1 جعل هذا خيارا شعبيا بين الأندية الاستثمار. هذا النظام لديه أعلى عائد مجموع (TRI) من جميع أنظمتنا (عند اعادة استثمار الارباح من كل تجارة في تجارة التالية.) على الرغم من أن الحد الأقصى السحب من 19.45٪ هو جمع الشعر، فإنه لا حجز خسارة تجارية أكثر من 5.76٪. يتم تصنيفها على أنها "المخولة للغاية" كما هو الحال في السوق 71٪ من الوقت على عكس غيرها التي هي أقل من 50٪ من الوقت في السوق. بورصة جوهانسبرج SwissClock هو أول نموذج توقيت أي وقت مضى لدينا مبنية على المدى المتوسط وخسر شعبيته منذ إطلاق HedgeTrader، ولكن كما ترون انها لا تزال الجيد. وتسفايغ النشط هو البديل أكثر نشاطا من Lazyboy تسفايغ التي يتم مناقشتها في نفس مذكرة بحثية. الحرف STORM1 يتم السلكية يصعب 30 أيام التداول (ولكن HedgeTrader يستخدمها لمدة 23 يوما فقط) وهما أقصر الصفقات المدى هنا. ومن المدهش أن النظام الذي هو في السوق لمجرد 37٪ من الوقت يمكن أن يحقق أكثر من 6 أضعاف الأداء للشراء + عقد لمستوى المخاطر نفسه. القسم D. التردد المتوسط، على المدى المتوسط والقصير MODELS تجارة تجارة هذه الأنظمة عالية التردد في المتوسط 4-7 مرات في السنة. ارتفاع وتيرة لها يعني أنهم جميعا لديهم معدلات الفوز حوالي 57٪ وهو ما يعني التجار من ذوي الخبرة الوحيد الذي يمكن أن تدير الخسائر، في بعض الأحيان سلاسل من الخسائر، والذين منضبطة من منظور إدارة الأموال ينبغي أن تشارك. يظهر SwingTrader القديم، الذي يبقى خارج السوق عندما HedgeTrader خارج السوق. وقد تم استبدال ذلك عن طريق ULTRA. لديه ماكليلان التاجر بعد أن وثقت على موقع على شبكة الإنترنت، لكنه لا يملك وصف في التقرير الجبار للمع الرسم البياني التجاريين. والإخلاص التاجر. يستخدم بسيط إعادة إدخال السلف يعود إلى الوراء بعد غياب كما إشارة دخولها وفترة قصيرة بسيطة Donchian أقل القناة كما زائدة توقف، يوفر أداء متميزا، الإفاقة الآخرين في جميع المناطق الملونة باللون الأخضر. أنه يحتوي على أعلى نسبة من ستيرلينغ ALL أنظمتنا توقيت السوق. أحد الجوانب المثيرة للاهتمام من الإخلاص والتجار ماكليلان هو أن تكون في الأسواق الهابطة والحفاظ على الذات، على عكس SwingTrader يتطلب أن يتشاور HedgeTrader لتحديد ما إذا كان ذلك آمنا للتجارة أم لا. ملاحظة. لأغراض المقارنة، وJSE شراء كانت استراتيجية الانتظار + لTRI 5.45 ونمو سنوي مركب بلغ 12.75٪ مقارنة بنفس الفترة من يصور أعلاه. وكان الحد الأقصى السحب 45٪ تعطي نسبة الاسترليني 0.28. واضح جدا، واستراتيجية شراء وعقد ليست مثل صناعة خالية من المخاطر أن تصدق. وتمثل هذه الجداول 15 سنوات من الأداء من يناير 1997 إلى أبريل 2012، والتي من 4-5 سنوات الماضية كانت تعيش مع العملاء الحقيقيين. لننظر فقط في أكثر لمدة 3 سنوات الأداء الحي في الآونة الأخيرة بعض الأنظمة، تحميل "تقرير الأداء لايف" في الرابط أدناه. أيضا تنزيل هذا (بزر الماوس الأيمن فوق انقاذ-ع) - & GT؛ | 3 سنوات الأداء الحي من نماذج توقيت لدينا |